Orderbook Analyze

Система анализа рыночных данных для обнаружения аномалий в стаканах и ценовых движениях криптовалют. Использует ClickHouse как бэкенд для исторических данных сделок и стаканов с Binance.

Модули детекции

• Ценовые аномалии - резкие изменения цены выше настраиваемых порогов с анализом концентрации объема
• Большие спреды - аномально широкие спреды бид-аск
• Разреженные зоны стакана - области с недостаточной ликвидностью и пробелами в глубине

Пайплайн анализа

Сделки группируются по инструменту, цене и временному окну, затем фильтруются по количеству сделок и порогам изменения цены. Объемы нормализуются в USDT по историческим курсам базовых валют. Результаты экспортируются в CSV с детальными метриками: изменение цены, объем, количество сделок, позиция объема.

Источники данных

Исторические сделки и снепшоты стаканов через Binance REST API. ClickHouse для масштабных запросов по временным диапазонам.