Crypto Data Analysis

Система количественного анализа криптовалютных рынков для обнаружения торговых аномалий по данным Binance.

Модули анализа

• Детектор стенок - выявляет крупные ордера и дисбалансы в стакане
• Детектор страйков - обнаруживает резкие ценовые скачки (>8% за миллисекунды)
• Извлечение признаков - линейная регрессия, метрики шума и колебаний цены
• Анализ дисбалансов - детекция дисбаланса бидов и асков в стакане
• Уровни поддержки - автоматическое определение значимых ценовых уровней

Пайплайн данных

Загрузка OHLC и агрегированных сделок через Binance REST API. Многопоточная обработка по таймфреймам 1m, 5m, 1h. Интеграция с ClickHouse для масштабного исторического анализа.

Визуализация

Свечные графики через mplfinance. Оверлей маркеров уровней и страйков. Jupyter-ноутбуки для интерактивного исследования.